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Spread de taux



L´écart de taux actuariel dont il faut décaler la courbe des taux zéro-coupon des emprunts d´État pour aboutir au prix, constaté sur le marché, d´un instrument est appelé communément spread de taux de l´instrument et sert à comparer les valeurs relatives des différents instruments de taux. Avant la généralisation de l´usage d´ordinateurs à forte puissance de calcul, on utilisait simplement l´écart entre le taux actuariel de l´instrument et celui d´un emprunt d´État de durée voisine, mais cette méthode est assez imprécise et tend progressivement à disparaître.

 

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